مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر بموجب طريقة النماذج الداخلية

في هذا الصدد، التعرض الإيجابي المتوقع الفعال “Effective EPE” هو متوسط التعرض المتوقع EE الفعال خلال السنة الأولى من التعرض المستقبلي. إذا استحقت جميع العقود في مجموعة المقاصة قبل سنة واحدة، فإن التعرض الإيجابي المتوقع EPE هو متوسط التعرض المتوقع حتى استحقاق جميع العقود في مجموعة المقاصة. يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال Effective EPE كمتوسط مرجح للتعرض المتوقع الفعال Effective EE، باستخدام الصيغة التالية حيث تسمح الأوزان Δ t k = t k - t k-1 بالحالة التي يتم فيها حساب التعرض المستقبلي في تواريخ غير متباعدة بالتساوي على مدار الوقت: 14.7 ألفا (α) تعادل 1.4. 15.7 قد يطلب البنك المركزي قيمة أعلى لألفا بناءً على تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك. العوامل التي قد تتطلب قيمة أعلى لألفا تشمل التفاصيل المنخفضة للأطراف المقابلة؛ والتعرضات العالية جدًا لمخاطر الاتجاه الخاطئ العامة؛ والارتباط العالي جدًا لقيم السوق عبر الأطراف المقابلة؛ وخصائص أخرى خاصة بالمؤسسة لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل. تقديرات البنوك لألفا 16.7 يجب على البنوك أن تسعى للحصول على موافقة البنك المركزي لحساب التقديرات الداخلية لألفا بشرط وجود حد أدنى يبلغ 1.2، حيث يساوي ألفا نسبة رأس المال الاقتصادي من المحاكاة الكاملة لتعرض الطرف المقابل عبر الأطراف المقابلة (البسط) ورأس المال الاقتصادي على أساس التعرض الإيجابي المتوقع EPE (المقام)، على افتراض أنها تلبي متطلبات تشغيلية معينة. يجب على البنوك المؤهلة تلبية جميع متطلبات التشغيل للتقديرات الداخلية للتعرض الإيجابي المتوقع EPE ويجب أن تثبت أن تقديراتها الداخلية لألفا تسجل في البسط المصادر المادية للاعتماد العشوائي لتوزيعات قيَم السوق للمعاملات أو محافظ المعاملات عبر الأطراف المقابلة (على سبيل المثال، ارتباط التعثر عبر الأطراف المقابلة وبين مخاطر السوق والتعثر) 17.7 في المقام، يجب استخدام التعرض الإيجابي المتوقع EPE كما لو كان مبلغ قرض مستحق ثابت. 18.7 ولهذا الغرض، يتعين على البنوك التأكد من حساب البسط والمقام لألفا بطريقة متسقة فيما يتعلق بمنهجية النمذجة ومواصفات المعلمات وتكوين المحفظة. يجب أن يستند النهج المستخدم إلى نهج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك، وأن يكون موثقًا جيدًا وخاضعًا للمصادقة المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك مراجعة تقديراتها على أساس ربع سنوي على الأقل، وبشكل أكثر تكرارًا عندما يختلف تكوين المحفظة بمرور الوقت. يتعين على البنوك تقييم مخاطر النموذج وإبلاغ البنك المركزي بأي اختلاف كبير في تقديرات ألفا ينشأ عن احتمال وجود خطأ في المواصفات في النماذج المستخدمة للبسط، وخاصة حيث يوجد تحدب. 19.7 عند الاقتضاء، يجب أن تكون تقلبات وارتباطات عوامل مخاطر السوق المستخدمة في المحاكاة المشتركة لمخاطر السوق والائتمان مشروطة بعامل مخاطر الائتمان لتعكس الزيادات المحتملة في التقلبات أو الارتباط في حالة الركود الاقتصادي. يجب أن تأخذ التقديرات الداخلية لألفا بعين الاعتبار تفاصيل التعرضات. 24 التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية للمقارنة مع التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط على أساس سنوي أثناء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي ICAAP 25 من الناحية النظرية، يجب أن تؤخذ التوقعات فيما يتعلق بتوزيع الاحتمالات الفعلي للتعرض المستقبلي وليس المحايد للمخاطر. يدرك المشرفون أن الاعتبارات العملية قد تزيد من إمكانية استخدام التوزيع المحايد للمخاطر. نتيجة لذلك، لن يفرض المشرفون نوع توزيع التنبؤ الذي يجب استخدامه.