إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب تكرار تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ومتطلبات رأس المال على مستوى فئة المخاطر لكل فئة مخاطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء كما هو محدد في [4.7] إلى [5.7]، بما يتوافق مع ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمة الارتباط ρkɭ (الارتباط بين عوامل الخطر داخل المجموعة) و γ bc (الارتباط عبر المجموعات ضمن فئة الخطر). (1) في سيناريو "الارتباطات المتوسطة"، تنطبق معلمات الارتباط ρkɭ وγ bc على النحو الموصوف في [39.7] إلى [101.7]. (2) في سيناريو "الارتباطات المرتفعة"، يتم ضرب ρ kɭ و γ bc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بشكل موحد في 1.25، مع خضوع ρ kɭ و γ bc لحد أقصى يبلغ 100%. (3) في سيناريو "الارتباطات المنخفضة"، يتم تغيير معلمات الارتباط ρ kɭ و γ bc الموصوفين في [ 39.7] إلى [ 101.7 ] بـ ρ = الحد الأقصى ρ kɭ - 100%;75% x ρ kɭ ) γ 2x ) و = الحد الاقصى (2x γ bc -100%;75%x γ bc ). 7.7 يتم تجميع إجمالي متطلبات رأس المال في طريقة الحساسيات على النحو التالي: (1) بالنسبة لكل من سيناريوهات الارتباط الثلاثة، يجب على البنك ببساطة أن يجمع متطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل لدلتا وفيغا والانحناء لجميع فئات المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال الإجمالية لهذا السيناريو. (2) متطلبات رأس المال القائمة على الحساسيات هي أكبر متطلبات رأس مال بين السيناريوهات الثلاثة. (أ) لحساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول باستخدام النهج المعياري كما هو موضح في [10.3] (1) و [2.17] و [40.13] ، يتم حساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول. (ب) لحساب متطلبات رأس المال لكل مكتب تداول باستخدام النهج المعياري كما لو كان هذا المكتب محفظة تنظيمية مستقلة على النحو المحدد في [8.3] (2)، يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب كل سيناريو ارتباط ومقارنتها على مستوى كل مكتب تداول، ويتم أخذ الحد الأقصى لكل مكتب تداول كمتطلب رأس مال. الطريقة القائمة على الحساسية: تعريفات عامل الخطر والحساسية تعريفات عامل الخطر لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء 8.7 عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة: (1) عامل دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: عوامل مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة تتحدد على أساس بُعديْن اثنين: (1) منحنى عائد خالٍ من المخاطر لكل عملة يتم فيها تقييم الأدوات الحساسة لسعر الفائدة و(2) مدد العقود التالية: 0.25 عام،