إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية وكذلك أي متطلبات أخرى لرأس المال ضمن النهج المعياري. يتم حساب إضافة المخاطر المتبقية على النحو التالي. (1) ينبغي ألا يكون لنطاق الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية تأثير بالزيادة أو النقصان على نطاق عوامل الخطر الخاضعة لمعالجات دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء أو رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC) في النهج المعياري. (2) إضافة المخاطر المتبقية هو المجموع البسيط للمبالغ الاسمية الإجمالية للسندات ذات المخاطر المتبقية مضروبًا في الوزن الترجيحي المخاطر. (أ) الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات ذات الأساس الغريب على النحو المحدد في [3.9] هو 1.0%. (ب) الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى على النحو المحدد في [4.9] هو 0.1%. 39 39 عندما لا يتمكن البنك من تلبية متطلبات إضافة المخاطر المتبقية ويوفر رسوم رأس مال احترازية بدرجة كافية، فسوف يعالج أي مخاطر محتملة للرسملة غير الكافية من خلال فرض رسوم رأس مال إضافية متحفظة بموجب الركيزة الثانية. 10- نهج النماذج الداخلية: أحكام عامة المعايير العامة 1.10 استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة 2.10 لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير: (1) تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و (2) يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و (3) يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و (4) يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في [19.10] إلى [23.10] ؛ و (5) أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10] . (6) يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي). 3.10 يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.