الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف فئات مخاطر دلتا وأوزان المخاطر والارتباطات

بالنسبة إلى الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان، تتعين الفئتين من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 3. ويجب أولاً تعيين مؤشرات الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان إلى إحدى الفئتين المحددة قبل حساب مؤشرات الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر. فئات الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان الجدول 3 رقم الفئة جودة الائتمان القطاع 1 درجة الاستثمار (IG) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 2 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 3 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 4 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 5 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 6 التكنولوجيا والاتصالات 7 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 8 السندات المغطاة 25 9 مرتفعة العائد (HY) وغير مصنفة (NR) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 10 الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة 11 المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة 12 المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر 13 السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة 14 التكنولوجيا والاتصالات 15 الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية 16 قطاع آخر 26 17 مؤشرات درجة الاستثمار 18 مؤشرات مرتفعة العائد حسب معاملة التصنيفات الخارجية في ظل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان من البنك المركزي الفقرات 10.8و 12.8 ، إذا كان هناك تصنيفان يدخلان في أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين تطبيق الوزن الأعلى للمخاطر. إذا كان هناك ثلاث تصنيفات أو أكثر مع أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين الإشارة إلى التصنيفات المقابلة لأقل وزنين للمخاطر وسيتم تطبيق أعلى الوزنين. حسب المعاملة التي لا يوجد بها تصنيف خارجي، فيجوز للبنك، بناءً على موافقة البنك المركزي: - لغرض تعيين أوزان المخاطر للأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان، ربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن مخاطر مقابل إما لـ"درجة الاستثمار" أو "العائد المرتقع" في [51.7]، - لأغراض تعيين أوزان مخاطر التعثر في ظل متطلبات نسبة مخاطر التعثر، يقوم البنك بربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن المخاطر المقابل لواحد من السبع تصنيفات خارجية في الجدول المدرج [ 24.8 ]، أو - تطبيق أوزان المخاطر المحددة في [51.7] و [24.8] للفئات غير المصنفة/غير القابلة للتصنيف. 52.7 لتعيين تعرض المخاطر بالنسبة لقطاع معين، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف مستخدم بشكل واسع في السوق من أجل تجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة. (1) يجب على البنك تعيين كل جهة إصدار لفئات قطاع واحد فقط في الجدول [51.7]. (2) مراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في فئة "القطاعات الأخرى" (أي الفئة 16). 53.7 حساب مؤشرات الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للفئات من 1 إلى 18 في الجدول 4. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل فئة: أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان الجدول 4 رقم المجموعة الوزن الترجيحي للمخاطر 1 %0.5 2 %1.0 3 5.0% 4 %3.0 5 %3.0 6 %2.0 7 %1.5 8 %2.5 27 9 %2.0 10 %4.0 11 %12.0 12 %7.0 13 %8.5 14 %5.5 15 %5.0 16 %12.0 17 %1.5 18 %5.0 54.7 بالنسبة للفئات من 1 إلى 15، لتجميع مراكز مخاطر أصول غير مورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρ kl بين نوعين من الحساسية المرجحة WS k و WS ɭ في نفس الفئة، هو كما يلي، حيث أن: (1) ρ kl (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و ∫ متطابقين، أو بنسبة 35% ، (2) ρ kl (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛ (3) ρ kl (الأساس) يساوي 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك. يعتبر انتشار ائتمان السندات ومقايضة التعثر الائتماني عوامل خطورة مهمة في [9.7](1)، و ρ kl (الأساس) مشار إليها في [54.7] و [55.7] بهدف معرفة فقط أساس السندات-مقايضة التعثر الائتماني.