حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية

التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي: (1) الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و (2) الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). 39.11 لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA). مضاعف 40.11 من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA). 41.11 مضاعف m CVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من m CVA إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به)