إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

بالنسبة إلى مكاتب التداول المسموح لها باستخدام نهج النماذج الداخلية، يجب أن يشمل نموذج العجز المتوقع على مستوى البنك جميع عوامل الخطر التي تعتبر قابلة للنمذجة. ويجب على البنك حساب متطلبات رأس المال حسب النماذج الداخلية على مستوى البنك باستخدام هذا النموذج، مع عدم وجود قيود من البنك المركزي على الارتباطات بين فئات المخاطر المتداخلة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية أو IMCC(C)). تصمم البنوك نماذجها الخاصة التي تستخدمها في إطار نهج النماذج الداخلية. ونتيجةً لذلك، قد تستبعد البنوك عوامل الخطر من نماذج نهج النماذج الداخلية طالما أن البنك المركزي لا يستنتج أن عوامل الخطر يجب أن تتم رسملته إما بالعجز المتوقع ES أو العجز المتوقع المنهجي SES. علاوةً على ذلك، يجب كحد أدنى تغطية عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [1.11] إلى [11.11] في نهج النماذج الداخلية. إذا لم تتم رسملة عامل الخطر حسب العجز المتوقع أو العجز المتوقع المنهجي، فلا بد من استبعاده من حسابات مخاطر الربح والخسارة النظرية. 14.13 يجب على البنك حساب سلسلة من متطلبات العجز المتوقع الجزئية (أي يجب أن تظل جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات المخاطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع وفروق أسعار الائتمان). وقيم العجز المتوقع الجزئية غير القابلة للتنويع (المقيدة) (IMCC(Ci)) سيتم بعد ذلك تلخيصها لوضع متطلبات مجمعة لرأس مال العجز المتوقع لفئات المخاطر.. 15.13 تستند متطلبات رأس المال الإجمالية لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) إلى متوسط ترجيحات متطلبات رأس المال المقيدة وغير المقيدة للعجز المتوقع، حيث: (1) يجب أن تكون فترة الضغط المستخدمة في مستوى فئة المخاطر ES R,S,i هي نفسها المستخدمة لحساب ES R,S . (2) Rho (ρ) هو الوزن النسبي المُعيّن للنموذج الداخلي للشركة. قيمة ρ هي 0.5 (3) حيث B تعنى فئات المخاطر التنظيمية الواسعة على النحو المبين في [14.13]. المعادلة المبيّنة في [15.13]، IMCC = ( I M( C ) + (1 - ρ)(Σ IMCC ( C i ))، يمكن كتابتها كما يلي IMCC = ρ( IMCC ( C )) + (1 - ρ) (IMCC(C)) with IMCC(C) = بينما ES R,S , ES F,C وES R,C يجب حسابهما بشكل يومي، ومن المقبول عامةً أنه يُمكن حساب نسبة IMCC(C) غير المتنوعة إلى IMCC(C) المتنوعة على أساس أسبوعي ومن خلال تعريف ω على أنها ω = ρ + (1 - ρ). يُمكن إعادة ترتيب معادلة حساب IMCC لتؤدي إلى الصيغة التالية لـ IMCC : IMCC = ω ∙ (IM(C)). وبالتالي، يُمكن حساب IMCC كمضاعف لـIMCC(C) حيث يتم حساب IMCC(C) يوميًا، ويتم تحديث المُضاعف ω أسبوعيًا. يجب أن يكون لدى البنوك إجراءات وضوابط لضمان أن الحساب الأسبوع "لمعدل IMCC(C) غير المتنوعة بالنسبة إلى IMCC(C) المتنوعة" لا يؤدي إلى تقليل منهجي للمخاطر المتعلقة بالحساب اليومي. ويجب أن تكون البنوك في وضع يمكنها من التحول إلى الحسابات اليومية بناءً على طلب البنك المركزي. حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة