إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

يوضح "جدول 1" أيضًا العديد من احتمالات الخطأ المهمة. بالنسبة لافتراض أن النموذج يغطي 99% من النتائج (مستوى التغطية المطلوب)، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق (خطأ من النوع 1). على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل ليكون استثناءً واحدًا، فسيتم رفض النماذج الدقيقة بالكامل في 91.9% من المرات، لأنها ستفلت من الرفض فقط في 8.1% من الحالات حيث لن تولّد أي استثناءات. مع زيادة العدد المسموح به من الاستثناءات، تنخفض احتمالية ارتكاب هذا النوع من الخطأ. 14.16 عند افتراض أن مستوى التغطية الحقيقي للنموذج ليس 99%، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى قبول خاطئ لنموذج له مستوى تغطية مفترض (غير دقيق)، (خطأ من النوع 2). على سبيل المثال، إذا كان مستوى التغطية الفعلي للنموذج هو 97%، وتم تحديد حد الرفض عند سبعة استثناءات أو أكثر، يشير الجدول إلى أن هذا النموذج سيتم قبوله عن طريق الخطأ في 37.5% من المرات. 15.16 توضح النتائج في "جدول 1" أيضًا بعض القيود الإحصائية للاختبار الخلفي. على وجه الخصوص، لا يوجد حد فاصل لعدد الاستثناءات التي تؤدي إلى انخفاض احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق على وانخفاض احتمالية القبول الخاطئ لجميع النماذج غير الدقيقة ذات الصلة. ولهذا السبب رفضت اللجنة نهجًا يتضمن حدًا فاصلاً واحدًا فقط. 16.16 ونظرًا لهذه القيود، قامت اللجنة بتصنيف نتائج الاختبار الخلفي للنموذج على مستوى البنك إلى ثلاث فئات. في الفئة الأولى، تشير نتائج الاختبار إلى أن النموذج دقيق، وتكون احتمالية قبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ منخفضة (أي "المنطقة الخضراء" للاختبار الخلفي). وعلى الجهة المقابلة، من المستبعد للغاية أن تكون نتائج الاختبار قد نشأت عن نموذج دقيق، واحتمال رفض نموذج دقيق عن طريق الخطأ على هذا الأساس بعيد (أي "المنطقة الحمراء" للاختبار الخلفي). ولكن بين الحالتين، توجد منطقة حيث قد تكون نتائج الاختبار الخلفي متسقة مع النماذج الدقيقة أو غير الدقيقة، وفي هذه الحالة، يشجّع البنك المركزي البنوك على تقديم معلومات إضافية عن نموذجها قبل اتخاذ أي إجراء (أي "المنطقة الكهرمانية" للاختبار الخلفي).