إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

يوضح "جدول 2" الحدود المتفق عليها من قِبل اللجنة لهذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار خلفي، بناءً على عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، يجب استنتاج الحدود عن طريق حساب الاحتمالات الثنائية المرتبطة بالتغطية الحقيقية بنسبة 99%، كما هو موضح في "جدول 1". تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 95% أو أكثر. وبين "جدول 2" هذه الاحتمالات التراكمية لكل عدد من الاستثناءات. بالنسبة لـ 250 ملاحظة، يتبين أنه سيتم الحصول على خمسة استثناءات أو أقل في 95.88% من المرات عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. وبالتالي، تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند خمسة استثناءات. وعلى نحو مماثل، يتم تعريف بداية المنطقة الحمراء للاختبار الخلفي على أنها النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 99.99% أو أكثر. يوضح "جدول 2" أنه بالنسبة لعينة مكونة من 250 ملاحظة ومستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%، يحدث هذا مع 10 استثناءات. حدود مناطق الاختبار الخلفي جدول 2 منطقة الاختبار الخلفي عدد الاستثناءات مضاعفات تعتمد على الاختبار الخلفي (تضاف إلى أي إضافة نوعية لكل [MAR 33.44]) الاحتمالية التراكمية خضراء 0 1.50 %8.11 1 1.50 %28.58 2 1.50 %54.32 3 1.50 %75.81 4 1.50 %89.22 كهرمانية 5 1.70 %95.88 6 1.76 %98.63 7 1.83 %99.60 8 1.88 %99.89 9 1.92 %99.97 حمراء 10 أو أكثر 2.00 %99.99 ملاحظات حول "جدول 2": يحدد الجدول مناطق الاختبار الخلفي الخضراء والكهرمانية والحمراء التي سيستخدمها البنك المركزي لتقييم نتائج الاختبار الخلفي بالتزامن مع نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق. وتستند الحدود الموضحة في الجدول إلى عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، تبدأ المنطقة الكهرمانية عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 95% أو أكثر، وتبدأ المنطقة الحمراء عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 99.99% أو أكثر. الاحتمالية التراكمية هي ببساطة احتمالية الحصول على عدد معين أو عدد أقل من الاستثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. على سبيل المثال، الاحتمالية التراكمية الموضحة لأربعة استثناءات هي احتمالية الحصول على عدد استثناءات يتراوح ما بين صفر وأربعة استثناءات. لاحظ أن هذه الاحتمالات التراكمية واحتمالات الخطأ من النوع 1 المذكورة في "جدول 1" لا يساوي مجموعها واحدًا لأن الاحتمالية التراكمية لعدد معين من الاستثناءات تتضمن إمكانية الحصول على هذا العدد بالضبط من الاستثناءات، كما هو الحال مع احتمال الخطأ من النوع 1. وبالتالي، فإن مجموع هذين الاحتمالين يزيد عن واحد بمقدار احتمال الحصول على ذلك العدد بالضبط من الاستثناءات. 18.16 تحتاج المنطقة الخضراء للاختبار الخلفي إلى قليل من التوضيح. بما أن النموذج الذي يوفر تغطية حقيقية بنسبة 99% من المرجح أن ينتج ما يصل إلى أربعة استثناءات في عينة مكونة من 250 نتيجة، فلا يوجد سبب للقلق بشأن نتائج الاختبار الخلفي التي تقع في هذا النطاق. ويتعزز هذا من خلال النتائج الواردة في "جدول 1"، والتي تشير إلى أن قبول النتائج في هذا النطاق يؤدي إلى وجود احتمال ضئيل فقط لقبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ. 19.16 يشكل النطاق من خمسة إلى تسعة استثناءات المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي. النتائج في هذا النطاق معقولة بالنسبة لكل من النماذج الدقيقة وغير الدقيقة، على الرغم من أن "جدول 1" يشير إلى أنها أكثر احتمالية بشكل عام للنماذج غير الدقيقة من النماذج الدقيقة. وعلاوة على ذلك، توضح النتائج في "جدول 1" أن افتراض أن النموذج غير دقيق ينبغي أن ينمو مع زيادة عدد الاستثناءات في النطاق من خمسة إلى تسعة. 20.16 يوضح "جدول 2" المبادئ التوجيهية المتفق عليها من قِبل اللجنة بشأن الزيادات في عامل الضرب المطبق على متطلبات رأس المال للنماذج الداخلية، الناتجة عن نتائج الاختبار الخلفي في منطقته الكهرمانية.