إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار إسناد الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج المعياري. (1) يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري. (2) يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى: (أ) ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار إسناد الأرباح والخسائر؛ و (ب) يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. 44.12 إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار إسناد الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. (1) إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار إسناد الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار إسناد الأرباح والخسائر حتى: (أ) ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار إسناد الأرباح والخسائر؛ و (ب) يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. (2) تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار إسناد الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [43.13] 48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (استخدام مصطلحات الرياضيات المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل. معالجة مخصصة للحالات الاستثنائية 45.12 قد يوجد في حالات نادرة للغاية سبب وجيه يفسر إنتاج سلسلة من النماذج الدقيقة على مستوى مكاتب التداول عبر مختلف البنوك للعديد من استثناءات الاختبار الرجعي أو تتبعها بشكل غير كافٍ الربح والخسارة الناتجين عن نموذج التسعير في المكتب الأمامي (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية عبر الحدود والتي تؤثر على العديد من البنوك أو عندما تمر الأسواق المالية بتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هو السماح لمكاتب التداول المعنية بمواصلة استخدام نهج النماذج الداخلية، ولكنه يتطلب أن يأخذ نموذج كل مكتب تداول في الحسبان التحول في النظام أو الإجهاد الكبير بالسوق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة إجراءاته في تحديث النموذج. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام. 13- نهج النماذج الداخلية: حساب متطلبات رأس المال نهج النماذج الداخلية القائم على استخدام أساليب العجز المتوقع (ES). حساب العجز المتوقع 1.13 ستتمتع البنوك بالمرونة في تصميم الطبيعة الدقيقة لنماذج العجز المتوقع ( ES )، لكن سيتم تطبيق المعايير الدنيا التالية لغرض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويُمكن للبنوك الخاضعة لموافقة البنك المركزي أن تطبق معاييرًا أكثر صرامةً. نهج النماذج الداخلية لا يتطلب محاكاة جميع المنتجات عند إجراء إعادة التقييم الكاملة. يمكن استخدام التبسيطات (مثل التقييم القائمة على الحساسيات) بشرط أن يوافق البنك المركزي على أن الطريقة المستخدمة مناسبة للأدوات المشمولة. 2.13 ويجب حساب العجز المتوقع على أساس يومي للنماذج الداخلية على مستوى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويجب أيضًا حساب العجز المتوقع على أساس يومي لكل مكتب تداول يستخدم نهج النماذج الداخلية. 3.13 وعند حساب العجز المتوقع، يجب على البنك استخدام مستوى ثقة أحادي الطرف نسبته 97.5 مئوية.