إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

تعريف محفظة تداول الارتباط لغرض حساب متطلبات رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني بموجب طريقة الحساسيات ومتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد هو أنها مجموعة الأدوات التي تلبي متطلبات (1) أو (2) أدناه. (1) الأداة عبارة عن مركز توريق يلبي المتطلبات التالية: (أ) الأداة ليست مركزًا لإعادة التوريق، ولا مشتقًا من التعرضات للتوريق التي لا توفر حصة متناسبة في عائدات شريحة التوريق، حيث يكون تعريف مركز التوريق مطابقًا للتعريف المستخدم في إطار مخاطر الائتمان. (ب) جميع الكيانات المرجعية عبارة عن منتجات ذات اسم واحد، بما في ذلك مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، والتي يوجد لها سوق سائلة ثنائية الاتجاه 10 ، بما في ذلك المؤشرات المتداولة على تلك الكيانات المرجعية. (ج) لا تشير الأداة إلى أصل أساسي يتم التعامل معه باعتباره تعرضًا للبيع بالتجزئة، أو تعرضًا للرهن العقاري السكني، أو تعرضًا للرهن العقاري التجاري بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. (د) لا تشير الأداة إلى مطالبة على كيان ذي غرض خاص. (2) الأداة عبارة عن تحوط غير مورق لمركز موصوف أعلاه. 10 تعتبر السوق ثنائية الاتجاه قائمةً عندما توجد عروض مستقلة حقيقية للشراء والبيع بحيث يمكن تحديد سعر مرتبط بشكل معقول بسعر البيع الأخير أو أسعار العرض والطلب التنافسية الحالية الحقيقية في غضون يوم واحد وتتم تسوية المعاملة بهذا السعر في إطار زمني قصير نسبيًا وفقا للعرف التجاري. 7- النهج المعياري: الطريقة المستندة إلى الحساسيات المفاهيم الرئيسية لطريقة الحساسيات 1.7 يتم استخدام حساسيات الأدوات المالية لقائمة محددة من عوامل الخطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء. يتم حساب الأوزان الترجيحية حسب المخاطر لهذه الحساسيات ثم تجميعها، أولاً داخل مجموعات المخاطر (عوامل الخطر ذات الخصائص المشتركة) ثم عبر مجموعات ضمن نفس فئة المخاطر على النحو المحدد في [8.7] إلى [14.7] . فيما يلي المصطلحات المستخدمة في طريقة الحساسيات: (1) فئة الخطر: سبع فئات خطر محددة (في [39.7] إلى [89.7] ). (أ) خطر سعر الفائدة العام (GIRR) (ب) خطر الفارق الائتماني (CSR): أدوات غير مورقة (ج) خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (غير محفظة تداول الارتباط) (د) خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (محفظة تداول الارتباط أو CTP) (هـ) خطر الأسهم (و) خطر السلع الأساسية (ز) خطر الصرف الأجنبي (2) عامل الخطر: المتغيرات (على سبيل المثال سعر الأسهم أو فترة الاستحقاق لمنحنى سعر الفائدة) التي تؤثر على قيمة الأداة كما هو محدد في [8.7] إلى [14.7] (3) المجموعة: مجموعة من عوامل الخطر التي يتم تجميعها معًا حسب الخصائص المشتركة (مثل جميع فترات استحقاق منحنيات أسعار الفائدة لنفس العملة) على النحو الموصوف في [39.7] إلى [89.7] . (4) مركز المخاطر : جزء من أخطار الأداة ذو صلة بعامل المخاطرة. منهجيات حساب مراكز المخاطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء موصوفة في [3.7] إلى [5.7] و [15.7] إلى [26.7] . (أ) بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا، فإن مركز المخاطر هو حساسية لعامل الخطر. (ب) بالنسبة لخطر الانحناء، يعتمد مركز المخاطر على الخسائر الناجمة عن سيناريوهين للتحمل. (5) متطلب رأس المال للمخاطر: مقدار رأس المال الذي ينبغي للبنك الاحتفاظ به نتيجة للمخاطر التي يتحملها؛ ويتم حسابه كمجموع مراكز المخاطر أولاً على مستوى المجموعة، ثم عبر المجموعات داخل فئة المخاطر المحددة لطريقة الحساسيات كما هو موضح في [3.7] إلى [7.7] . الأدوات الخاضعة لكل مكون من مكونات طريقة الحساسيات