Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة التاسعة و الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطريقة الشاملة – حساب قيمة الضمان المتعرض
(1) في الطريقة الشاملة، يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض للضمان.
(2) قيمة التعرض = $\text{E}(\text{EVA}) = \text{EX} \times (1 + \text{H}_c)$
(3) قيمة الضمان المتعرض = $\text{CVA} = \text{C} \times (1 - \text{H}_c)$
(4) معامل التعرض يتم حساب بالطريقة التالية:
$\text{H}_c = \frac{\text{E}(\text{EVA})}{\text{C}}$
(5) معامل التقلب يتم حساب بالطريقة التالية:
$\text{H}_c = \frac{\text{CVA}}{\text{C}}$
(6) معامل التقلب يتم حساب بالطريقة التالية:
$\text{H}_c = \frac{\text{CVA}}{\text{C}}$
(7) يجب تحديد وزن المخاطر للقيمة المعدلة لصافي التعرض (Eunsec) وفقا لوزن مخاطر الطرف النظير الأصلي للحصول على قيمة التعرض المرجح بالمخاطر للصفقة المضمونة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد