إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

تمت معايرة أوزان المخاطر والارتباطات المذكورة في [41.7] إلى [89.7] بالأفق الزمني المعدل للسيولة والمرتبط بكل فئة مخاطر. مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان المخاطر والارتباطات 41.7 كل عملة هي فئة منفصلة لمخاطر معدل الفائدة العام، ومن ثم فجميع عوامل الخطورة في منحنى العائد الخالي من المخاطرة لنفس العملة والتي فيها يتم تقييم الأدوات الحساسة للفائدة وتجميعها في نفس الفئة. 42.7 من أجل حساب الحساسية المرجحة، تُذكر أوزان المخاطر لكل استحقاق في منحنى العائد الخالي من المخاطرة بالجدول رقم 1 كما يلي: مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان الجدول 1 الاستحقاق 0.25 عامًا 0.5 عامًا عام واحد عامان 3 أعوام الوزن الترجيحي للمخاطر %1.7 %1.7 %1.6 %1.3 %1.2 الاستحقاق 5 أعوام 10 أعوام 15 عامًا 20 عامًا 30 عامًا الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية) %1.1 %1.1 %1.1 %1.1 %1.1 43.7 وزن المخاطر لعامل خطورة التضخم وعوامل الخطورة عبر العملات، على التوالي، محدد عند 1.6%. 44.7 بالنسبة للعملات الخاصة بلجنة بازل، 22 فأوزان المخاطر المذكورة أعلاه ربما، حسب تقدير البنك، يتم تقسيمها بالجذر التربيعي 2. 45.7 بالنسبة لمراكز مخاطر GIRR المجمعة في فئة ما، تكون معلمة الارتباط ρ kl بين الحساسية المرجحة WS k و WS l في نفس الفئة (أي نفس العملة)، ونفس الاستحقاق المحدد، لكن مع منحنى مختلف، محددة عند 99.90%. وفي مراكز مخاطر دلتا المجمعة لمخاطر العملات المتقاطعة لمنحنيات العملات الداخلية والخارجية، والتي يجب اعتبارها منحيين كم هو موضح في [8.7] ، وقد يختار البنك تجميع جميع مخاطر العملات المتقاطعة لعملة ما (أي "الدولار" أو "اليورو") للمنحيات الداخلية والخارجية من خلال مجموع بسيط للحساسية المرجحة. 46.7 فارتباط دلتا للمخاطر ρ kl بين الحساسية المرجحة WS k و WS l في نفس الفئة مع استحقاق مختلف ونفس المنحى محدد في الجدول التالي رقم 2: 23 ارتباطات دلتا لمخاطر معدل الفائدة العام (ρkl) في نفس الفئة، مع نفس الاستحقاق ونفس المنحنى الجدول 2 0.25 عامًا 0.5 عامًا عام واحد عامان 3 أعوام 5 أعوام 10 أعوام 15 عامًا 20 عامًا 30 عامًا 0.25 عامًا %100.0 %97.0 %91.4 %81.1 %71.9 %56.6 %40.0 %40.0 %40.0 %40.0 0.5 عامًا %97.0 %100.0 %97.0 %91.4 %86.1 %76.3 %56.6 %41.9 %40.0 %40.0 عام واحد %91.4 %97.0 %100.0 %97.0 %94.2 %88.7 %76.3 %65.7 %56.6 %41.9 عامان %81.1 %91.4 %97.0 %100.0 %98.5 %95.6 %88.7 %82.3 %76.3 %65.7 3 أعوام %71.9 %86.1 %94.2 %98.5 %100.0 %98.0 %93.2 %88.7 %84.4 %76.3 5 أعوام %56.6 %76.3 %88.7 %95.6 %98.0 %100.0 %97.0 %94.2 %91.4 %86.1 10 أعوام %40.0 %56.6 %76.3 %88.7 %93.2 %97.0 %100.0 %98.5 %97.0 %94.2 15 عامًا %40.0 %41.9 %65.7 %82.3 %88.7 %94.2 %98.5 %100.0 %99.0 %97.0 20 عامًا %40.0 %40.0 %56.6 %76.3 %84.4 %91.4 %97.0 %99.0 %100.0 %98.5 30 عامًا %40.0 %40.0 %41.9 %65.7 %76.3 %86.1 %94.2 %97.0 %98.5 %100.0 47.7 بين نوعين من الحساسية المرجحة WS k و WS l في نفس الفئة مع نفس الاستحقاق ومنحنيات مختلفة، فإن ارتباط ρ kl يساوي معلمة الارتباط المحددة في [46.7] مضروبة في 99.90%. 24 48.7 ارتباط مخاطر دلتا ρ kl بين حساسية مرجحة WS k لمنحنى التضخم وحساسية مرجحة WS l إلى استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد هو 40%. 49.7 ارتباط مخاطر دلتا ρ kl بين حساسية مرجحة WS k لمنحنى أساس عملة متقاطعة حساسية مرجحة WS l لكل من المنحنيات التالية هو 0%: (1) استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد، (2) منحنى التضخم، أو (3) منحنى آخر لأساس العملة المتقاطعة (إن كان ملائمًا). 50.7 بالنسبة للمراكز المجمعة لمخاطر معدل الفائدة العام عبر مختلف الفئات (أي العملات المختلفة)، تكون المتغير γ bc عند 50%. فئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان وأوزان المخاطر والارتباطات